Источник фразы «В Багдаде все спокойно» - советский фильм «Волшебная лампа Алладина» по мотивам «Тысяча и одной ночи». В нем по ночному городу ходил сторож с колотушкой, призывавший жителей спать без страха, потому что вокруг все спокойно.
Со временем фраза стала крылатой, но приобрела ироничный смысл: когда говорят, что в Багдаде все спокойно, то имеют в виду, что дела обстоят с точностью до наоборот.