Гражданин Франции.
Нынешняя супруга Пескова - Татьяна Навка - имеет гражданство США.
Дети Пескова - Ники, Елизавета, Мика и Дени - граждане Великобритании. Для Ники (Николай), Мики (Михаил) и Дени (Даниил) основной разговорный язык - английский. Для Елизаветы- французский.
Общая дочь Пескова и Навки - Надежда - имеет (кроме российского) гражданство США и Франции.