У видеокарт GeForce, такая возможность заложена уже в драйвере для видеокарт начиная с 600 серии. Называется фича ShadowPlay. У AMD, тоже что то подобное есть, но только это отдельная утилита, зависит от конкретного производителя. Точно помню, у MSI есть.